El mundo de las inversiones financieras ha experimentado grandes cambios en estas últimas décadas, con nuevos enfoques y estrategias, que en algunos casos han reforzado los métodos tradicionales y en otros los han suplantado completamente.

Desde hace ya unos años se habla cada vez más de finanzas cuantitativas, conocidas también como finanzas cuánticas, que han ido encontrando progresivamente un espacio cada vez más relevante en el sector financiero.

Sigue leyendo para saber qué son las finanzas cuantitativas y descubre sus 4 ventajas.

Para entenderlo mejor, partiremos de la definición de finanzas cuantitativas, que no es otra cosa que una rama de la gestión de las inversiones, que utiliza modelos matemáticos y estadísticos para analizar los mercados financieros, en concreto las oportunidades de inversión en una amplia gama de asset class.

Podemos considerar que el nacimiento de las finanzas cuánticas se remonta al periodo comprendido entre mediados y finales del s. XX, aunque algunos modelos y teorías clave aparecieron ya a principios del siglo XIX.

Partiendo de los inicios del siglo pasado, nos encontramos con el matemático francés Louis Bachelier, considerado el padre de las matemáticas financieras con la publicación de su tesis doctoral titulada La teoría de la especulación (1900), en la que presentó un modelo teórico de procesos para predecir los precios de las acciones.

A mediados del s. XX aparecieron los importantes trabajos de dos economistas, considerados los padres de las finanzas cuantitativas: Harry Markowitz y Robert Merton.

El primero presentó en 1952 su tesis doctoral en la que incluye la moderna teoría de la cartera basada en el concepto de diversificación, mientras que el segundo es conocido especialmente por su trabajo matemático en el método de valoración de los derivados.

En las tres últimas décadas, el desarrollo de la tecnología ha desempeñado un papel relevante en la evolución de las finanzas cuantitativas, lo que ha provocado un uso cada vez más frecuente del análisis cuantitativo en las finanzas.

Para dar una definición de análisis cuantitativo podemos decir que se trata de una técnica de análisis financiero cuyo objetivo es comprender el comportamiento de los mercados financieros, utilizando modelos matemáticos y estadísticos complejos.

El objetivo del análisis cuantitativo en las finanzas es llegar a comprender cuáles son las causas de las fluctuaciones de los mercados, preverlas y, de alguna manera, anticiparse a ellas.

En el método de análisis cuantitativo se parte de un gran número de variables, asignando a cada una de ellas un valor numérico y, tomando como base dichas variables, los analistas cuantitativos tratan de replicar matemáticamente la realidad.

Tanto el análisis cuantitativo como el análisis cualitativo tienen cada uno puntos de fuerza y límites, por lo que ambos métodos, si se combinan entre sí, son mucho más efectivos.

Centremos ahora nuestra atención sobre algunas de las principales ventajas del análisis cuantitativo.

Las innovaciones tecnológicas en el ámbito cuantitativo permiten realizar cálculos automatizados increíblemente rápidos. Ningún ser humano podría realizar un análisis de Big data de manera tan rápida y con tanta precisión.

Otra ventaja del análisis cuantitativo es la racionalidad del cálculo, pues aquí lo que manda son los modelos y los números.

El uso del análisis cuantitativo ha permitido uniformar los criterios de valoración, establecer un esquema de pensamiento científico y facilitar los procesos internos.

Esta disciplina de compraventa automatizada se realiza de modo coherente, sin interferencias humanas, emociones, prejuicios ni especulaciones subjetivas.

Los sistemas cuantitativos permiten comprobar científicamente las teorías, convalidar las hipótesis y adaptar las estrategias.

Aunque el objetivo principal es maximizar la rentabilidad, el análisis cuantitativo también es un instrumento para la gestión del riesgo financiero.

Y, ¿cómo se hace un análisis cuantitativo de riesgos? Basándonos en datos históricos e hipótesis científicas, los algoritmos pueden detectar constantemente hasta el más mínimo cambio en la evolución del mercado, incluso antes de que esto pudiera causar una significativa pérdida de dinero.

El análisis cuantitativo  se utiliza en muchos ámbitos y ha encontrado una amplia variedad de usos entre las inversiones financieras. 

Desde hace dos décadas se está difundiendo cada vez más la inversión cuantitativa, que se diferencia de manera sustancial de la tradicional. 

Un enfoque de este tipo se basa en una selección de las acciones, efectuada por profesionales inversores, que examinan cada compañía mediante el análisis de sus balances, sus cuentas de pérdidas y ganancias, sus informes de gestión, etc.

Por el contrario, la inversión cuantitativa se distingue por un enfoque sistemático, no emocional, basando cada decisión en datos objetivos, nunca en la emotividad humana. 

La inversión cuantitativa no recurre al juicio humano para tomar decisiones de inversión: todo el concepto está construido en torno a procesos sistemáticos y reiterados. 

Las estrategias de inversión cuantitativa permiten evitar caer en trampas del comportamiento, es decir, no dejan que las emociones influyan en la capacidad de juicio y, por consiguiente, interfieran en las decisiones de inversión. 

Gracias al uso de un algoritmo cuantitativo, el análisis cuantitativo de los datos permite ser mucho más eficiente, facilitando una rápida valoración y elaboración de, por ejemplo, los títulos accionarios, agilizando así la consiguiente decisión de inversión.  

Estas ventajas son muy tenidas en cuenta por los  gestores de inversiones cuantitativas que, gracias a la tecnología, recurren a estrategias innovadoras con una gran diversificación respecto a las tradicionales, y al mismo tiempo reduciendo los costes. 

Así pues, se habla de gestión cuantitativa de la cartera cuando se seleccionan títulos según los datos estadísticos y numéricos, gracias a los cuales se pueden tomar las mejores decisiones de inversión. 

En estos principios se basa también el trading cuantitativo: una forma de inversión centrada en el uso de datos cuantitativos, para determinar la probabilidad de que se produzca un resultado específico en base al cual decidir en dónde invertir o vender. 

Actualmente, las soluciones cuantitativas de inversión son cada vez más numerosas y se reflejan en una amplia gama de oportunidades en los principales asset class, con el objetivo de tener mejores rentabilidades y con riesgos más reducidos.