Le monde des investissements financiers a connu de grands bouleversements au cours de ces dernières décennies, en adoptant de nouvelles approches et stratégies. Si, dans certains cas, elles sont venues compléter les méthodes traditionnelles, dans d’autres, elles les ont carrément remplacées.

Depuis plusieurs années, on parle de plus en plus de finance quantitative, également appelée finance quantique, qui a pris une place croissante dans le secteur des investissements financiers.

Poursuivez donc la lecture pour comprendre ce qu'est la finance quantitative et découvrez ses 4 avantages !

Pour mieux comprendre le sujet abordé dans ce guide, partons de la définition de la finance quantitative : branche de la gestion des investissements qui utilise des méthodes mathématiques et statistiques pour analyser les marchés financiers et, en particulier, les opportunités d’investissement dans une vaste gamme de classes d’actifs.

La naissance de la finance quantique remonterait à la période comprise entre la moitié et la fin du XXe siècle, même si certains modèles et théories clés sont apparus au début du XIXe siècle.

Au début du siècle dernier, le premier jalon a été posé par le mathématicien français Louis Bachelier, avec la publication de sa thèse de doctorat intitulée « La théorie de la spéculation », qui fournit un modèle d’évaluation des options sur actions.

À la moitié du XXe siècle, d’importants travaux sont publiés par deux économistes, considérés comme les pères de la finance quantitative : Harry Markowitz et Robert Merton.

Le premier présenta en 1952 sa thèse de doctorat contenant la théorie moderne du portefeuille basée sur le concept de diversification, tandis que le deuxième est connu, plus particulièrement, pour son travail mathématique dans la méthode d’évaluation des dérivés.

Ces trente dernières années, l’essor de la technologie a joué un rôle majeur dans l’évolution de la finance quantitative menant ainsi à une utilisation toujours plus fréquente de l’analyse quantitative.

Pour donner une définition de l’analyse quantitative, on pourrait dire qu’il s’agit d’une technique d’analyse financière qui tente de comprendre le comportement des marchés financiers, en utilisant des modèles mathématiques et statistiques complexes.

L’objectif de l’analyse quantitative est de comprendre les causes des fluctuations des marchés, de les prévoir et donc, d’une certaine manière, de les anticiper.

Comment faire une analyse quantitative ? Dans l’analyse quantitative, on part d’un grand nombre de variables, auxquelles est attribuée une valeur numérique, sur la base de laquelle les analystes quantitatifs tentent de reproduire mathématiquement la réalité. 

L’analyse quantitative et l’analyse qualitative ont toutes deux des points forts et des points faibles, et c’est la raison pour laquelle les deux méthodes, une fois combinées, sont plus explicites.

Concentrons-nous à présent sur certains des principaux avantages de l’analyse quantitative.

Les progrès de la technologie quantitative permettent d’automatiser des calculs effectués extrêmement rapidement. Aucun être humain ne pourrait effectuer une analyse des Big Data aussi rapidement et précisément.

Autre avantage de l’analyse quantitative : la rationalité qui sous-tend le calcul, où les modèles et les nombres font loi.

L’utilisation du quantitatif a permis d’uniformiser les critères d’évaluation, d’établir un schéma de pensée scientifique et de faciliter les procédures internes.

Cette discipline d’achat/vente automatisée est effectuée de manière cohérente, sans interférence humaine, émotions, préjugés ou spéculations subjectives.

Les systèmes quantiques permettent de tester scientifiquement les théories, de valider les hypothèses et d’adapter les stratégies.

Ook al is maximalisatie van het rendement het hoofddoel, toch is de kwantumanalyse ook een tool voor financieel risicobeheer.

Aan de hand van historische gegevens en wetenschappelijke hypothesen kunnen de algoritmen voortdurend het minimale verloop van financiële effecten registreren, nog voordat dit kan leiden tot een aanzienlijk financieel verlies.

L’analyse quantitative est utilisée dans de nombreux domaines et a trouvé une large application, notamment dans celui des investissements financiers.

Depuis plus de vingt ans, l’investissement quantitatif se répand de plus en plus et se différencie grandement de l’investissement dit « traditionnel ». 

Une approche de ce type se base sur une sélection des actions effectuée par des professionnels de l’investissement, qui examinent chaque entreprise par l’analyse de leur bilan, de leurs comptes économiques, des rapports de gestion, etc.

L’investissement quantitatif, quant à lui, se distingue par son approche systématique, dépourvue d’émotions : en effet, chaque choix se base sur des données objectives, et ne laisse pas la place à l’émotivité humaine. 

L'investissement quantitatif ne fait pas appel au jugement humain pour prendre des décisions d’investissement : tout le concept repose sur des processus systématiques et répétitifs. 

Les stratégies d’investissement quantitatif permettent d’éviter de tomber dans les pièges comportementaux, c’est-à-dire qu’elles ne permettent pas que les émotions influencent la capacité de jugement et, par conséquent, n’interfèrent avec les choix d’investissement. 

L’analyse quantitative des données, grâce à l’utilisation d’un algorithme quantitatif, permet d’être bien plus efficace, puisque l’évaluation et l’élaboration, par exemple, des actions sont bien plus rapides, tout comme la décision d’investissement qui s’en suit.  

Ces avantages ne sont certainement pas ignorés par un gestionnaire d’investissements quantitatifs qui, grâce à la technologie, emploie des stratégies innovantes marquées par une grande diversification par rapport aux stratégies traditionnelles, tout en pouvant compter parallèlement sur une diminution des coûts. 

Il s’agit donc de gestion quantitative du portefeuille quand on choisit des actions sur la base de données statistiques et numériques, grâce auxquelles de meilleurs choix d’investissement peuvent être effectués.

Le trading quantitatif, qui se base aussi sur ces principes, est une autre forme d’investissement centrée sur l’utilisation de données quantitatives, pour déterminer la probabilité qu’un certain résultat se produise et par conséquent décider quelles actions acheter et vendre. 

Aujourd’hui, les solutions d’investissement quantitatif sont toujours plus nombreuses et offrent une gamme toujours plus large d'opportunités dans toutes les principales classes d’actifs, dans le but d’obtenir de meilleures performances, tout en limitant les risques.